Банковский сектор играет значительную роль в развитии экономики России. Однако кризисы, периодически сотрясающие нашу страну и весь остальной мир, негативно отражаются на кредитных организациях. Кризис — это всегда зона турбулентности, риски в которой значительно возрастают.
Каждый банк борется с кризисом по-своему: один крупный банк недавно закрыл дополнительные офисы в 15 городах России, в том числе в Волжском; другой — сократил должность администратора зала; третий также оптимизировал численность персонала и захеджировал риски еще до роста доллара. Не последнюю роль сыграли санкции и падение рубля. Если раньше банки брали кредит за границей под маленький процент, то теперь они вынуждены кредитоваться у Центробанка по повышенной ставке.
Кризисные явления в экономике негативно сказываются и на населении. По данным Росстата, средняя заработная плата в Волгограде за 2016 год составила всего 25 тыс. руб. Вместе с нерешенностью вопроса о «зарплате в конвертах» это затрудняет развитие кредитования физических лиц. Так, чтобы взять потребительский кредит в одном из крупных отечественных банков, минимальная зарплата должна составлять не менее 20 тыс. руб. в месяц, в других банках планка установлена на уровне 15 или 10 тыс. руб. Таким образом, банкам стало сложнее выдать кредит, а заемщику — его выплатить.
Но главной угрозой успешной банковской деятельности является не сам экономический кризис, а порождаемые им кредитные риски. Из-за них коммерческие учреждения стабильно теряют лицензии. В 2016 году ее лишились более 100 банков, и в нынешнем году жесткая политика ЦБ РФ продолжилась.
Но что же такое кредитный риск? Обычно это понятие определяют как риск невозврата заемщиком полученного кредита и процентов по нему. Иначе говоря, это ситуация, когда заемщик не выполняет свои кредитные обязательства перед банком. Это самый крупный риск, который может быть в банковской деятельности. Но если есть проблема, появляются и способы минимизации ее последствий. Для этой цели в банковском бизнесе были выработаны механизмы управления рисками.
Первое, на что опираются кредитные организации, — это рекомендации Базель II и Базель III. В них описаны методы повышения качества управления рисками — начиная от расчета минимальных требований по капиталу, заканчивая нормативами ликвидности. К тому же базельские стандарты построены на международных правилах, задающих хороший тон в зарубежном партнерстве.
Еще один способ риск-менеджмента — Бюро кредитных историй (БКИ). В России существует более 20 компаний, предоставляющих банкам кредитную историю заемщика. Кредитная история — один из главных факторов, влияющих на решение банка о выдаче кредита. Но проблема этого метода борьбы с рисками состоит в том, что не все банки стремятся сотрудничать с БКИ и, как следствие, не всегда могут получить реальную картину происходящего.
Третий метод — оценка кредитоспособности заемщика. Для этого существуют скоринг-системы. Их несколько: самая простая — это Application scoring (аппликационный скоринг). Такая система построена на анкетных данных заемщика. За каждый ответ начисляются баллы, которые потом суммируются, и в дальнейшем выносится решение о выдаче или невыдаче кредита. Behavioral scoring (поведенческий скоринг) — эта система позволяет отслеживать заемщика в динамике — на протяжении периода времени. Fraud scoring (скоринг предсказания мошенничества) — позволяет определить вероятность мошеннического поведения заемщика. Как правило, такой вид скоринга используется совместно с аппликационным или поведенческим скорингом. Он способен искать противоречия в анкетных данных и сравнивать ответы потенциального заемщика с ответами других клиентов.
Четвертый метод — хеджирование (страхование). Банки просто страхуют свои риски. Хеджирование — это, прежде всего, инструмент для биржевых сделок, а банки предоставляют отдельные страховые программы. Так, в одном из российских банков самыми интересными для инвесторов программами являются Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и Накопительное страхование жизни (НСЖ).
Наконец, последний способ управления кредитными рисками — это лимитирование, то есть установление ограничений на определенные операции. Например, в крупном отечественном банке используются структурные лимиты, лимиты компетенций принятия решений о предоставлении кредитного продукта, а также лимит концентрации рисков по величине кредитных продуктов, предоставленных заемщику или группе связанных заемщиков.
Эти пять способов риск-менеджмента помогают банкам не только оставаться на плаву, но и быть успешными кредиторами, постоянно развиваться и наращивать качественный кредитный портфель.
Текст: Алина Мельникова
